Почему бэктесты криптостратегий врут — и как проверить стратегию честно
Стратегия, которая удваивает депозит на бэктесте, а вживую медленно сливает, — самая частая история в алгоритмической торговле криптой. Почти всегда врал бэктест.
1. Данные одной биржи
Свечи одной площадки содержат её собственные тени, сбои и моменты тонкой ликвидности. Стоп, выбитый тенью на одной бирже, не был бы выбит на рынке в целом. Проверка на объёмах, сведённых по крупным биржам, гораздо ближе к цене, по которой вы реально будете торговать.
2. Забыты комиссии, проскальзывание и фандинг
Стратегия, торгующая три раза в день, платит около 0,1% тейкерской комиссии за круг, плюс проскальзывание и фандинг каждые восемь часов на перпах. Многие «преимущества» меньше этих издержек. Бэктест обязан вычитать их в каждой сделке.
3. Заглядывание в будущее
Вход по закрытию свечи на этой же свече или индикаторы, пересчитанные с будущими данными, делают результат невоспроизводимым. Вход должен опираться только на информацию, доступную в тот момент.
4. Переподгонка
Перебери достаточно комбинаций параметров — и одна из них случайно идеально ляжет на историю. Защита — проверка вне выборки: параметры подбираются на первой части истории, а судят о стратегии только по той части, которую она не видела.
Чек-лист
- Сводные данные многих бирж, а не свечи одной площадки.
- Комиссии, проскальзывание и фандинг в каждой сделке.
- Сигналы только по закрытым свечам, без подглядывания.
- Параметры подобраны на одном периоде, оценка — на другом.
- Достаточно сделок (десятки, а не пять) и взгляд на просадку, а не только на прибыль.
- Сравнение с простым «купил и держи» за тот же период.
Конструктор стратегий AggPro проверяет на данных 15 бирж с комиссиями и фандингом, подбирает пороги на первой части истории и показывает остальное как честную проверку. Попробовать можно прямо сейчас, без регистрации.