암호화폐 손절은 어디에: 노이즈, 벽, 그리고 필요한 우위

대부분의 손절 조언은 규율에 관한 것입니다. 수학이 더 중요합니다: 정상적인 가격 노이즈 안에 둔 손절은 무작위에 걸리고, 모든 거래는 수수료와 슬리피지까지 냅니다. 진입 전에 진입이 얼마나 좋아야 거래가 의미 있는지 알아두면 좋습니다.

무작위 진입은 동전 던지기에서 비용을 뺀 것

BTC 15분봉 1년치를 확인했습니다: 손절과 목표를 현재 변동성의 배수로 두면, 손익비 1:2 무작위 진입은 약 3분의 1, 1:1은 약 절반이 목표에 먼저 닿았습니다. 랜덤 워크가 예측하는 그대로입니다. 수수료와 슬리피지를 빼면 무작위 진입은 매 거래 조금씩 잃습니다.

그래서 진짜 질문은 진입에 필요한 우위

• 본전 비율 = (손절 + 비용) ÷ (손절 + 목표).
• 필요 우위 = 본전 비율 − 같은 수준에서 무작위 진입의 적중률.
• 시간 변동성의 절반인 손절은 +15–20%p 우위가 필요할 수 있고, 1–1.5배면 보통 3–5입니다.

라운드 넘버가 아니라 호가창을 보세요

손절은 뻔한 수준에 몰리고 쓸려 나갑니다. 통합 호가창의 큰 벽 바로 뒤 손절은 그 유동성의 보호를 받고, 큰 청산 구간 앞 목표는 강제 청산이 만드는 흐름을 활용합니다. 진입과 목표 사이에 무엇이 있는지도 확인하세요: 길목의 큰 벽이 움직임을 멈출 수 있습니다.

한 번의 클릭으로 점검

AggPro 터미널에서 ‘거래 점검’을 누르면: 실시간 호가창과 청산 맵으로 손절·목표가 정해지고, 카드에 지난 1년 무작위 진입 적중률, 모든 비용 후 필요한 비율, 진입이 더해야 할 우위, 같은 손익비에서 필요한 우위가 더 작은 손절이 표시됩니다. 예측이 아니라 과거 빈도입니다.