크립토 백테스트 대부분이 거짓말하는 이유 — 그리고 전략을 정직하게 검증하는 법

백테스트에서는 자금을 두 배로 불리고 실전에서는 서서히 손실을 내는 전략 — 알고리즘 크립토 트레이딩에서 가장 흔한 이야기입니다. 거의 언제나 거짓말을 한 건 백테스트였습니다.

1. 한 거래소의 데이터

한 거래소의 캔들에는 그 거래소만의 꼬리, 장애, 유동성이 얇은 순간이 담겨 있습니다. 한 거래소 꼬리에 걸린 손절은 시장 전체로 보면 걸리지 않았을 수 있습니다. 주요 거래소를 합친 거래량으로 검증해야 실제 체결 가격에 훨씬 가깝습니다.

2. 빠진 수수료, 슬리피지, 펀딩

하루 세 번 거래하는 전략은 왕복마다 약 0.1%의 테이커 수수료에 슬리피지, 무기한 선물이라면 8시간마다 펀딩까지 냅니다. 많은 '우위'가 이 비용보다 작습니다. 백테스트는 모든 거래에서 이를 빼야 합니다.

3. 미래 참조

캔들 종가로 같은 캔들에서 진입하거나 미래 데이터로 다시 계산되는 지표를 쓰면 결과를 재현할 수 없습니다. 진입은 그 시점에 알 수 있던 정보만으로 해야 합니다.

4. 과최적화

파라미터 조합을 충분히 시도하면 그중 하나는 우연히 과거에 완벽히 들어맞습니다. 방어책은 표본 외 검증입니다: 과거 앞부분으로 파라미터를 고르고, 전략이 본 적 없는 구간으로만 평가합니다.

체크리스트

• 한 거래소 캔들이 아닌 여러 거래소 통합 데이터.
• 모든 거래에 수수료, 슬리피지, 펀딩 반영.
• 마감된 캔들로만 신호, 미래 엿보기 없음.
• 한 구간에서 파라미터 선택, 다른 구간에서 평가.
• 충분한 거래 수(다섯 건이 아니라 수십 건), 수익뿐 아니라 낙폭도 확인.
• 같은 기간 단순 보유와 비교.

AggPro 전략 빌더는 15개 거래소 데이터로 수수료와 펀딩을 반영해 백테스트하고, 과거 앞부분에서 임계값을 맞춘 뒤 나머지를 정직한 검증으로 보여 줍니다. 지금 가입 없이 사용해 보세요.